システムトレードとは、あるルールに則って自分の感情や
判断を交えず、機械的にトレードする方法です。
その時のルールは自分で決めたルールかもしれませんし、コンピューターのプログラムが出すシグナルかもしれません。
とにかく、自分の裁量、つまり、自分の恣意的な判断や感情を交えず取引する方法です。
裁量トレードは反対にその時々の判断で取引を行います。
判断も、テクニカル分析、ファンダメンタル分析、ニュース、などを材料として、行います。
一般的にトレードは冷静な判断力が必要とされ、感情に左右されることは大きな損失に結びつくと言われます。
ですから、自分の感覚的な判断を交えない、機械的なトレード、すなわち、システムトレードが有利だといわれるのです。
システムトレードでは、過去のデータを検証し、確率的に利益を生むパターンを導き出し、このような場合に買い、このような場合に売る、といったルールを自分で作ります。
あるいは、そのルールをコンピュータのプログラムにします。
そして、その売買サイン通りに自分の感情を排して取引するため、1回1回のトレードの勝ち負けに関わらず、「確率を味方にした」勝ちを目指すわけです。
そして、自分の感情を交えない分、システムドレードが有利であるとされます。
・・・と、ここまでは一般的なシステムトレードと裁量トレードの説明ですが、いくらシステムトレードと言っても、完全にルール通りにトレードするのは至難の業であることは、一度でもトレードしたことがある人は分かると思います。
取引で引き起こされる感情は、それがシステムトレードであろうが、裁量トレードがあろうが、勝てばうれしいし、負ければ悔しいという、ごく普通の人間の感情だからです。
それに、なんといっても、そのシステムを選ぶこと自体が既に、"裁量"であるわけで、自分でトレードをする限り、感情に左右されない冷静な精神状態が求められるのは、システムトレードでも裁量トレードでも同じだと、言えるでしょう。
ある程度トレードの経験が出来てくると、トレードにおけるメンタルな要素が非常に大きいことに気づきます。
その時、トレードのスタイルがシステムとか裁量とかいうことが問題なのではなく、自分のメンタルな状態なのだ、とに気づくでしょう。
コメントする